戴笠西撤重庆，同时也把张学良和杨虎城两将军西解。
1938 年春间，张学良被幽禁在郴州苏仙岭时，戴笠在汉口闻讯郴州街上发现了张学良的旧部，立即下令刘乙光将张学良移解郴州的邻县永兴县。1 个月后，戴笠再次电令刘乙光将张学良移解湘西凤凰山。其时，戴笠正在湘西筹办临训班，临澧距沅陵只有200 公里左右，距幽禁杨虎城的益阳只有100 多公里。这样，戴笠可以借在汉口、临澧之间来回走动的机会，对沅陵、益阳两地进行控制。
在张学良启程向沅陵行进途中，戴笠给军统沅陵办事处主任晏武发电，要他对沅陵凤凰山上的凤凰寺进行修缮，并选30 个精干的便衣特务随时听用，加强对凤凰山的警戒工作。
凤凰山位于沅水东南岸，与沅陵城隔水相望，从沅陵城观望，一如展翅欲飞的凤凰。山顶古庙凤凰寺建于明万历年间，寺旁古木参天，浓荫蔽日，风景清静幽雅，张学良到达凤凰山后，戴笠专程到沅陵视察，对张学良住地的安全进行布置和检查，并成立军统沅陵邮电检查所，专事检查张学良的来往信件。另派从上海撤退出来在沅陵待命的大特务黄家持为沅陵警备司令部稽查处处长，协助刘乙光对张学良进行监视。戴笠还给张学良送了一些食品，住了2 天，因武汉战事紧张，匆匆返回汉口向蒋介石复命。
1938 年秋冬间，武汉沦陷，日军乘胜进击，逼近长沙和湘西，沅陵吃紧。
戴笠此时正在临澧主持临训班第一期的毕业典礼，同时筹划将临训班二期西迁湖南黔阳续办的事宜。经多方派人踏勘寻找，决定把张学良、杨虎城双双西迁贵州中部。那里群山密布，悬崖峭壁，川黔铁路横贯全境，既便于做好警戒监视工作，又便于戴笠来往视察检查。
戴笠为张学良选择的幽禁地是贵州修文县的阳明洞。这里是明代兵部主事、理学家王阳明读书讲学之所，距修文县城约3 华里，环境幽静，是贵州名胜古迹之一。洞旁有数间房屋用作张学良“读书思过”、“修身养性”之所。
为杨虎城选择的地方初在贵州息烽县阳朗坝白鹤观，后因戴笠看到这里距公路太近，不符合绝对安全的要求，就亲自选定在距息烽县城10 多里的玄天洞。洞内高30 多米，空间很大，仅有1 个洞口可供出入。看守人员只要守住这个洞口，便是万夫莫开了，加之上山的道路又很偏僻隐蔽，真正是一个绝好的天然监狱。当时洞内有所道士观，戴笠当即命李家杰派特务把道士赶走，将杨虎城从阳朗坝移解过来。
修文与息烽两县相邻，阳明洞与玄天洞之间仅隔10 多公里的一条山路。
发动西安事变的张、杨两位将军虽双双被囚禁在此，历经数年，但谁也没有想到对方竟关押在自己身旁咫尺之地。
戴笠考虑到贵州将是长期囚禁张、杨的地方，故张、杨到贵州不久，戴笠就到修文、息烽进行视察部署，对加强看守张、杨的工作作了进一步的指示，把蒋介石关于“严加管束”的指令充分具体化，形成控制囚禁张、杨的五道封锁线。
第一道封锁线是戴笠亲自选派的刘乙光、李家杰两个特务队。戴笠规定第一道封锁线的任务是实施24 小时连续不断的监视。白天负责内围警戒的任务，以30 米左右的距离作半径围绕住房进行游动，到了晚间则收缩到寝室和门口。戴笠还规定夜间用竹梆打更的办法传递信息。夜幕降临后，特务们约定时间，由第一个岗位先敲几下，第二个便接着敲。如此循环往复，只要一个不响，带班的特务骨干马上去检查。因此，每到夜间，梆梆之声响彻高山深谷，令特务们丝毫不敢懈怠。
戴笠规定杨虎城白天可以到室外和洞口走动走动，夜间便不许出屋一步。杨根据这个禁律，一天中最为兴奋的时刻是在白天到洞口去眺望息烽公路上的汽车，以解终年离群索居的孤独和寂寞。张学良白天的活动范围可以稍大一些，但到了黄昏一样不许出屋门一步。戴笠还从电讯处专门拨了一部电台交给刘乙光，由刘乙光及时向戴笠汇报看守张学良的情况，以防不测。
第二道封锁线是分别配属特务队的一连武装宪兵。戴笠规定他们的外围警戒线，白天可以达数百米，以控制较大的范围，任务是禁止行人和老百姓接近山洞。晚间则收缩到内围特务白天布岗的地方。戴笠还要求在通往阳明洞和玄天洞附近的道路上设置暗岗，以监视可疑的行人。并规定看守玄天洞的宪兵必须分双层布岗，一层设在玄天洞所在的山上，一层设在后山高地，通过火力控制后山和玄天洞口。
在外层宪兵和内层特务之间，戴笠规定只允许特务队长和宪兵连长接触，宪兵与特务之间不准交往，以达到双线控制，互相牵制的目的。至于监视张、杨的特务和宪兵之间，更是严格禁止互通信息，不准有任何横向联系。
第三道封锁线是阳明洞、玄天洞所在县、乡的行政及保警系统。戴笠先后保荐军统特务邓匡元、徐羽仪、陈国祯任息烽县长，派看守张学良特务队的骨干特务邱秀虎任修文县保警大队附，代大队长负实际责任。后来，戴笠发现兼任大队长的修文县长胡立五与中统有关系，与军统若即若离。经报蒋介石同意，保荐军统特务王崇武任修文县长。这些特务上任后，第一件大事就是利用所任公开职务的便利，调动行政保警力量，配合刘乙光、李家杰等人做好看守张、杨的工作。
不久，戴笠认为不仅要控制息烽、修文两县的行政保警力量，而且要进一步加强对贵州全省军警力量的控制。于是调邱秀虎为贵州省会警察局侦缉大队长，到贵阳搞公开侦缉工作。修文县保警大队附则由军统特务熊仲青接任。结果，邱秀虎在贵阳的寓所，成为修文县看守张学良特务组织的联络办事处。为了增强对突发事件的应变力量，戴笠报请蒋下手令，任命国民党第94 军军长傅仲芳兼任贵州保安处长，掌握全部地方武装，傅仲芳按蒋、戴的交代，亲自到修文、息烽视察，了解和询问看守张、杨的情况，拟订应变措施，以防不测。
第四道封锁线是由军委会特务团组成。张、杨分别移解修文、息烽后，戴笠担心消息泄漏出去，张、杨旧部会联合营救，就请示蒋介石同意，调军委会特务第四团加强对张、杨大外围的看守任务。团长张止戈按戴笠的指示，把团部设在息烽县城，修文则派徐启龙的1 个营驻守。虽如此，戴笠还是不能放心。又进一步增调军委会特务第二团驻息烽专事监视玄天洞，增调军委会特务第八团驻修文专事监视阳明洞。特务团均按戴笠的要求，在张、杨住地的外围建碉堡、设岗哨，在交通要道设置关卡，盘查行人，把阳明洞、玄天洞围得铁桶一般。
第五道封锁线是由军统特务控制修文、息烽两县的邮电通讯及当地的情报治安和联络部门。张学良到修文后，戴笠规定寄出函电都要经过刘乙光和驻修文邮检特务的检查方可发出。外面寄给张、杨的函电，除蒋介石、宋美龄的函电不准检查外，其它任何大员的函电都必须扣压检查。至于报刊书籍中涉及到张、杨消息的，则一律扣压不送，进行销毁处理。凡发现有可疑人给张、杨寄送函电的，则必须派特务对寄送人进行秘密调查，重要情况须立即向戴笠呈报处理。
除了五道封锁线之外，戴笠还对刘乙光、李家杰分别单独传达蒋介石的密令，如一旦发生意外，来不及应变，则由刘、李对张学良、杨虎城及副官、保姆等人下杀手，统统打死，绝不能让他们被活着救走。
1939 年2 月下旬，戴笠到贵阳办事完毕后，在返回重庆途中顺便拐到阳明洞去看望张学良。戴见到张后，第一句就说：“雨农代表委员长问副司令好。”张苦笑回答说：“委员长日理万机，还记得我这个被囚之人，谢谢！”
戴和张海阔天空地闲聊了一会儿，因事急着要走。张在送戴时，对戴说：“我想及时知道外界的情况，能不能给我送台收音机来？”戴沉思良久，才答非所问地说：“可以多选些唱片和书刊送来”。张知此事已不可为，也就不再言语，心情忧郁地返回卧室。
张、杨在修文、息烽，因交通也还方便，戴笠每年都要抽出一两次时间到阳明洞、玄天洞看看张、杨。其中，看张的次数和时间要多些。有一段时间，张心情烦燥，经常发脾气，甚至流露出一种悲观绝望的情绪。每遇这种情况，戴笠总要备一些礼品，抽时间到修文来看看张。如抽不出时间，则写一封信，派总务处长沈醉或其他大特务带上礼品代表他去看张。如果还不能使张的情绪安静下来，戴则请示蒋介石批准，派东北籍参政员莫德惠，由军统人事室主任李肖白陪同，一起去看看张。每次用两三天时间陪张谈谈外面的情况，缓解张的情绪。每当此时，李肖白总是寸步不离，以防他们私下达成什么默契。李完成任务后，照例把张、莫谈话的内容向戴笠详细汇报。而杨虎城照例是得不到张的这些待遇的。
戴笠每次去看望张、杨，表面上了解张、杨有什么困难和要求，实际上是检查对张、杨的看守情况。因此，戴每次在修文和息烽停留，都要听取特务队长、宪兵连长的工作汇报，然后再个别找特务与宪兵了解情况，进行核实，以防特务队长或宪兵连长对他欺骗，逼得特务和宪兵们对看守工作十分谨慎严密，丝毫不敢大意。